Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre. Exemple de bandes de Bollinger avec deux fois l’écart type et une moyenne calculée sur une période de 20. N périodes sur lesquelles on bollinger bands code calculé la moyenne mobile.

Initialement, N correspondait à une durée de 20 jours mais on peut calculer les bandes sur d’autres durées. La largeur de la bande est une indication directe de la volatilité sur l’actif considéré. Une volatilité faible est suivie d’une volatilité forte et inversement une volatilité forte est suivie d’une volatilité faible. De ce fait lorsque l’écartement des bandes de Bollinger est faible, il est suivi d’un écartement fort donc d’une forte volatilité des cours. Ceux-ci partent alors à la hausse comme à la baisse avec une pente variable. La volatilité augmente et les bandes suivent l’évolution de la moyenne mobile. Lorsque qu’une forte tendance s’amorce, les bandes vont s’écarter pour indiquer un changement de régime après une phase neutre ou d’intensité moindre.

Les bandes vont alors suivre la pente donnée par leur moyenne mobile. Lors de l’essoufflement de la tendance avec des changements de prix moins importants, les bandes vont se resserrer. Bandes de Bollinger parallèles et plates indiquant une période de «range» avec un cours oscillant entre deux bornes. Lors d’une tendance neutre, les prix évoluent latéralement sans direction soutenue. La pente de la moyenne mobile est faible voire horizontale et les bandes s’expriment sous la forme d’un canal. La largeur du canal dépend de la volatilité lors de cette séquence.

Plus l’amplitude de l’écartement des bandes de Bollinger est resserrée dans le canal représentant la tendance faible, plus le potentiel de hausse ou de baisse à la sortie du canal est important. Il faut toutefois bien considérer l’ensemble des indications données par le marché. Lorsqu’un actif connait une forte impulsion haussière ou baissière, il n’est pas rare que les cours dépassent les bornes des bandes. Les tradeurs ou investisseurs qui souhaitent faire des aller-retour sur une valeur, peuvent utiliser les bandes de Bollinger lorsqu’elles forment un canal d’amplitude suffisante. Ils suivent la tendance, haussière ou baissière, à la sortie du canal, jusqu’à ce que cette tendance s’affaiblisse et que les bandes reforment de nouveau un canal. Comme toujours en analyse technique, l’information donnée par un outil doit être considérée selon un point de vue statistique, sans garantie absolue et en complément d’autres informations.

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Les bandes de Bollinger mesurent uniquement l’intensité de la volatilité et la direction empruntée par la moyenne, elles n’indiquent pas combien de temps la situation observée va durer. La pertinence des bandes de Bollinger est limitée par l’absence de pondération selon les volumes correspondants, accordant donc une signification statistique égale à des transactions conclues à des prix atypiques, pour de très faibles volumes, comparativement à la signification qu’il convient d’accorder aux larges consensus représentant de forts volumes. Le développement de bandes parfaitement pondérées pour les volumes soulève bon nombre de défis d’ordre pratique. John Bollinger a introduit de nouveaux indicateurs qui découlent des bandes. Une valeur de 1 correspond à la bande du haut, 0 à la bande du bas et 0.